Forex Volum Profil

HANDELSYSTEMER Utnyttelse av volumprofilen I den siste artikkelen i serien diskuterte vi robuste handelsideer, sammenligne bevegelige gjennomsnitt med en kanalbruddsstrategi, som viser hvordan sistnevnte har mye større verdi, og hvordan bruk av et bevegelige gjennomsnittssystem kan vise gode resultater i tilbake testing, men kan være dårlig feil i faktisk handel. Kanalbruddsstrategien, mens den har mindre imponerende ytelsesstatistikk under lsquoin samplersquo-testing, viste robust ytelse over tid, med de samme parametrene som gir en robust kant over tid. Årsaken til at kanalbruddssystemer har stått tidstesten er sannsynlig fordi markedstendensen på lang sikt og en ny flermåneders høy alltid vil ha mye mer psykologisk betydning enn krysset av to vilkårlige glidende gjennomsnitt. Funnene støtter kraftig argumentet om at ethvert system basert på forutsigbar markedsadferd, sannsynligvis vil være mye mer robust enn en basert på vilkårlig matematisk algoritmer. Derfor, i denne artikkelen skal vi utforske et annet utnyttbart aspekt av forutsigbar oppførsel i markedene, noe som er mye kortere sikt i naturen, da handelsmenn starter og slutter sin handelsdag. Dette har blitt utnyttet i futures-markedene med strategier som åpningsintervallet. Dagens volum og tid Monroe Trout, som berømt gjorde milliarder av systematisk handel, gjorde noen interessante observasjoner om futuresmarkedet da han ble spurt om de mest flytende tider av dagen, i intervjuet hans i lsquoThe New Market Wizardrsquo av Jack Schwager. ldquo Den mest flytende perioden er åpningen. Likviditeten begynner å falle ganske raskt etter åpningen. Den nest mest likvide tiden på dagen er tett. Handelsvolumet danner vanligvis en U-formet kurve i løpet av dayhellip Generelt sett holder disse mønstrene i nesten alle markeder. Itrsquos faktisk ganske utrolig. VerdquoVolume Profile Market Profile 174. eller Volume Profile, er en teknikk som først ble brukt av futures handelsfolk ved å bruke data kun tilgjengelig for gulvhandlere på futures utveksling. Den representerer den grunnleggende interne strukturen av prishandlingen hvor og hvorfor prisen flyttet. Det betraktes ikke som en indikator i tradisjonell forstand fordi en indikator innebærer noe som brukes på overflaten, dvs. Fibonacci eller flytende gjennomsnitt basert på historiske priser. Men de er ikke basert på grunnleggende faktorer som påvirker markedsbevegelser pris, volum og følelser. De fleste bruker i stedet pris til å ekstrapolere et annet nummer som handelsmenn bruker til å ta handlinger. Faktisk, det er en stor del av hvorfor indikatorer faktisk fungerer. De brukes av en stor del av markedsdeltakere, slik at de reflekteres i prishandlingen. Volum er en populær lesing blant handelsmenn og investorer, men er for det meste tegnet over tidsskalaen. Når volumet er tegnet over prisskalaen får du et helt annet bilde. Du kan se at det er priser som har mye volum og priser som har mye mindre volum. Effekten på pris er at høyvolumspriser generelt aksepteres av markedet, og prisen har en tendens til å rotere eller svinge i et område rundt det prisnivået. Prisene med svært lite volum har generelt svært liten aksept av markedet, og derfor blir prisnivåene avvist. Avvisning betyr ikke at prisen hopper i motsatt retning, men det betyr ganske enkelt at det tilbringer svært lite tid på det nivået, motsatt av høyvolumnivåer. Ukentlig komposittprofil for EURUSD Du kan forestille deg høyvolum og lavvolum noder som nesten som tyngdekraften. Theres mer tyngdekraften i høyvolum noder og i lavvolum noder er det lite eller ingen tyngdekraften. Så prisen er lett påvirket når den er i lavt tyngdekraftsvakuum i rommet hvis den har høy hastighet nærmer seg et lavt tyngdepunktsområde det kan passere raskt. Men hvis det er fortsatt, kan det godt bli presset i begge retninger med en liten tilstrømning av nye ordrer. VPOC - Volumkontrollpunkt Kontrollpunktet i volumprofilvilkår står for den mest omsatte prisen nærmest sentrum av serien. Betydningen av VPOC er at dette er prisen som så mest mottak av både kjøpere og selgere (for hver kjøper er det selger). Markedet har priset i alle kjente variabler og finner denne prisen til å være den mest gunstige for å komme inn og ut av instrumentet som handles. HVN - High Volume Node Dette beskriver en rekke priser der det er en særlig høy mengde volum eller bulge i profilen. Hvorfor er det viktig Tenk på hvorfor det ville ha så mange kontrakter. hvorfor har så mange handler utført til disse prisene Når det handler gjennom HVN eller VPOC, har markedet en tendens til å sitte fast i gjørmen eller mitt favoritteksempel: Prisene handler som en golfball som hopper i grovt. Det er tider når du har en utbuktende del av profilen som ikke har nok kontrakter som handles der, for å gjøre det til en VPOC. Dette er beskrevet som en HVN. LVN - Lav volumknutepunkt Dette beskriver en rekke priser hvor det er særlig lav volum eller dip i profilen. LVN representerer områder hvor det ikke var mye tilrettelegging mellom kjøpere og selgere. Dette er generelt et område som raskt avvises av deltakerne. I golfeksemplet er markedsadferdningen likt en golfball som hopper på betong. Det er relativt raskt og aggressivt. En sammensatt profil er en volumprofil som inneholder data på mer enn én økt. Merk: Sessioner i Forex kan også implementeres via sluttidspunktet for den amerikanske økten og starten på den australske økten. Jeg har bare interesse for profiler av data som forekommer under vanlige åpningstider. Noen ganger krever det store bildet at jeg skal se hva som skjer over flere økter for å bestemme områder med høyt volum, områder med lavt volum og signifikante multi-økt VPOCs. CHVNCLVN - Composite HVN og Composite LVN Samme som HVNLVN beskrevet, men den er avledet fra komposittprofilen i stedet for en intradagprofil. Volume Profile Application i Forex I Forex, er volumet ikke etablert på en bytte. Men hver megler gir tick-volumdata for sin egen kundebase. Det kan hevdes at meglere med den største nettokapitalen fra sine kunder gir bedre tick volumdata. Tick ​​volumdata betyr at hver eneste handel er rapportert, men ikke mengden som handles. Våre observasjoner spesielt i Forex er at menneskelige tendenser skaper for det meste de samme mengder volum til priser, i hvert fall på større skalaer. Du kan eksperimentere med profiler fra forskjellige meglere. Mange av nivåene der disse akkumulasjonene (eller mangel derav) forekommer, sammenfaller med nivåer fra forskjellige analysepunkter. Dette gir mening fordi hvis mange handelsfolk ser etter et bevegelige gjennomsnitt eller Fibonacci retracement, vil de plassere mange handler der. De optimale plattformene som har Volume Profiling-evne er InvestorRT fra Linnsoft som kan ta strøm fra ulike futures meglere. Market Delta er et annet faglig nivå charting system som krever strømmer fra futures eller Forex meglere. Til slutt, Bloomberg Professional-tjenesten med sammensatte Forex-transaksjonsrenter i tillegg til EBS-plottene, handles fra interbankhandelskilder. Denne tjenesten har gode volumprofilgrafikkmuligheter innebygd og utgjør noen av de beste valutahandelsdataene som er tilgjengelige. Det er selvfølgelig den kjære Metatrader-plattformen som nesten alle detaljhandlerne tilbyr. Sammenligning av de ulike detaljhandelsmeglerne volumdata på Metatrader har gitt i hovedsak de samme resultatene. Se artikkelen Volume Flows i Forex for en grundig titt på detaljhandel Forex volum. Du kan laste ned indikatoren for å plotte volumprofiler under og det er ytterligere informasjon fra utvikleren på dette forumet. MP for MetaTrader 4 Platform SDX-TzPivots indikator for MetaTrader - Veldig nyttig indikator for å plotte daglige svingpunkter, høye, lave, lukkede og åpne nivåer. Tid justerbar til enhver markedsøkt. AllPivotsv2 - Plottar flere ukentlige og månedlige svingpunkter for lengre tidsrammer. Ytterligere indikatorer kan bli funnet her. Originally Posted by halfstep Hei, jeg har nettopp blitt introdusert til metodikken til Market Profile. En av kjerneelementene i markedsprofilen er volum, som ikke brukes godt i spotmarkedet. Spørsmålet er at markedsprofilen fungerer bra i spot forex-markedet, noen erfaring jeg har sett på MP uten å kjøpe noen bøker, bare å lese hva jeg kan finne gratis, så min mening er oppe for debatt av alle som vet mer enn meg ( og det er nesten alle). Det skal fungere med Forex fordi volum, som sådan, ikke er nødvendig i MP. Det er en faktor som citerer seg selv, om det kan uttrykkes på den måten. Virkelig verdi er funnet ved å utvikle klokkeformediagrammet. Det viser i sin tur hvor den mest aktiviteten er. Jeg ga det opp fordi det ikke fortalte meg hva jeg ikke visste ved å se på diagrammer. Virkelig verdi kan bli funnet ved å finne den horisontale linjen med de fleste stenger som kutter den. Har du sett på TROs (The Rumpled One) tråder jeg har sett ovennevnte i sin handelsplan, men vær forsiktig, jeg kan ikke forstå mye av ham, bortsett fra det. Du kan kanskje. Market Profile interesserer ikke mange her. Ive triedMarket Profile Market Profile MetaTrader indikator mdash er en klassisk Market Profile implementering som kan vise prisdensiteten over tid, og beskriver de viktigste prisnivåene, verdiområdet og kontrollverdien til en gitt handelssession. Denne indikatoren kan kobles til tidsrammer mellom M5 og D1 og vil vise markedsprofilen for daglige, ukentlige eller månedlige økter. Lavere tidsrammer gir høyere presisjon. Høyere tidsrammer anbefales for bedre synlighet. Tre forskjellige fargeskjemaer er tilgjengelige for å tegne profilblokkene. Denne indikatoren er basert på bare pris handling og bruker ikke standard MetaTrader indikatorer. Den er tilgjengelig for både MetaTrader 4 og MetaTrader 5 plattformer. Inndataparametre Session (standard daglig) mdash trading sesjon for markedsprofil: Daglig, Ukentlig eller Månedlig. StartFromDate (standard D) mdash hvis StartFromCurrentSession er feil. så begynner indikatoren å tegne profiler fra denne datoen. Det trekker til fortiden. For eksempel, hvis du setter det 2016-01-20 og SessionsToCount er 2, vil det tegne profilene for 2016-01-20 og 2016-01-19. StartFromCurrentSession (standard sant) mdash hvis sant. så begynner indikatoren å tegne fra i dag, ellers mdash fra datoen gitt i StartFromDate. SessionsToCount (standard 2) mdash for hvor mange trading økter å tegne markeds profiler. ColorScheme (standard BluetoRed) mdash fargevalg for profiler blokkerer: blå til rød. rød til grønn. eller grønn til blå. MedianColor (standard clrWhite) mdash-farge på kontrollverdien (median). ValueAreaColor (standard clrWhite) mdash-farge på verdiområdet grense. Skjermbildet i diagrammet viser markedsprofiler beregnet og vist for to daglige Forex trading sesjoner. Tidsrammen er M30, og den høyeste daglige økten er fortsatt i gang. De tidligste prisene er blå og de siste prisene er røde. Medianene og verdiene er merket med de hvite linjene og viser de viktigste prisområdene. Traders har en tendens til å gå tilbake til disse områdene dersom volumet av breakout-bevegelsen ikke er for høyt. Høyvolumbrudd ut av disse områdene betyr en ekte breakout. Du kan lese mer om Market Profile i denne korte e-boken: Bestill på Market Profile. Diskusjon