No Tap Alternativ Trading Strategi

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et utvalg av tilbudsgivere. Velkommen til Options Trading System. is, en god tid til å begynne å lære å gjøre regelmessig fortjeneste ved handel alternativer Her er en svært interessant frihandler s artikkel om vellykket handel råvare futures eller aksjeopsjoner, skrevet av et av våre handelsmenn klubbmedlem alt om en fantastisk opsjoner trading strategi som har potensial til å oppnå minst 90 vinnende handler Vårt navn Alternativer Trading Systemet kan hjelpe deg med å oppnå suksess i handelsalternativer er her for å hjelpe handelsmenn å oppnå fortjeneste. Ingen å miste alternativer er selvfølgelig en talespråk og litt av en misnomer også i at 90 ikke er 100, noe som betyr ingen tapende handler, og du vil få noen tapende opsjonshandler fra tid til annen. Men jeg er sikker på at du forstår at det alltid kommer til å miste handler, men siden de fleste handlende er heldige å skaffe seg selv 50 gevinster Muligheten for å oppnå så mye som 90 vinnende handler ser nesten ut til å ikke miste handler i det hele tatt til en typisk aksjer og opsjonshandler. I tillegg, med riktig bruk og utførelse av vår Options Trading-metode kan det gjøres en rekke påfølgende lønnsomme handler før du møter en tapende handel. Forespør om Domain Name. I nylig leste 90 av alternativene utløper verdiløs og om den samme prosentdelen av alternativ kjøpere miste penger trading alternativer Dette tilfeldigvis tilsvarer omtrent 90 av varer futures handelsmenn som også mister penger trading commodities og den populære utenlandsk valuta forex markedet Jeg føler at den enkleste måten for den gjennomsnittlige næringsdrivende å bli med i rangene av vinnerne er å selge alternativer til korte sett og samtaler Ved hjelp av et godt alternativ-trading-system, ville det være ideelt Klikk nå for dagens Dagens Trading. Hvis 90 av alternativene er endeløse, kan man forvente at opsjoner selges, og de korte alternativene holdes til nær utløpsdato, bør man samle nesten hele premien på ca 90 av opsjonshandlerne. Nå er det fenomenal statistikk. Men basert på min personlige erfaring, er det nå sjeldent at jeg noensinne tar tap på de pengene alternativene jeg selger. Det er aldri noen sikker ting, men å utnytte en nøye planlagt handelsstrategi som står for nesten enhver beredskap, tror jeg det er en måte å komme opp med en salgsplan for salgsmuligheter om at hvis det er riktig implementert, vil resultatene bli mye bedre enn 90 vinnende handler Jeg jobber hardt for å prøve og forfine mine handelsmetoder for å prøve å oppnå dette. La meg avsløre litt bakgrunnsinformasjon og deretter beskrive hva jeg ser som en gylden mulighet nå utfolde Bakgrunnsinformasjonen er veldig viktig som det er mange fallgruver som må unngås for å lykkes på trading. I fortsetter å legge til min kunnskap hver gang jeg legger på en handel jeg skriver så likesinnede handelsmenn kan kontakte meg, og vi kan lære sammen. For noen år siden, Jeg måtte bare se på egen handelskonto for å konkludere med å prøve å tjene penger på å kjøpe råvare futures alternativer var en grov vei å reise Jeg var konsekvent å miste Det var da jeg redegjorde for at jeg skulle gjøre naken samtale og selge jeg bestemte meg for å prøve en ny tilnærming. Nå, hver gang jeg følte at jeg skulle kjøpe et anropsalternativ fordi jeg trodde markedet skulle gå opp, ville jeg i stedet selge et set. I stedet for å kjøpe et set da jeg følte at markedet gikk ned, ville jeg selge en samtale Mine resultater øyeblikkelig og ganske dramatisk forbedret. Jeg hadde mye å lære om og fortsatte å tape penger fordi jeg kombinerte varer futures kontrakter for å gjøre dekket skriving når futures markedet ville gå mot meg når jeg dekket et anrop ved å gå lenge underliggende futures con ofte vil markedet umiddelbart bli lavere og tapet på terminkontrakten overstiger gevinsten fra forfall av opsjonsprinsippet. Jeg var en samlet vinner på opsjonene jeg solgte, men tapte mye penger på terminskontrakter jeg kjøpte som et defensivt tiltak for å beskytte opsjonene som sjelden trengte å beskytte. I dag kombinerer jeg bare futures kontrakter med min valgskriving, i svært begrensede, spesielle forhold, og jeg nærmer seg helt balanse antall kontrakter for å bli det de kaller delta nøytral. En av Handelshemmelighetene jeg har funnet er å selge alternativer som er mindre rike, noe som betyr videre ut av pengene. Vel, jeg dro til biblioteket et par år tilbake og begynte å undersøke, manuelt tilbakestest flere strategier, jeg umiddelbart innså at det var definitivt noe der Men å gjøre testingen for hånd ble så kjedelig og hypotetisk jeg ga den opp og gikk tilbake til dagskurs. Et år siden begynte jeg intensivt å studere markedene for å prøve å finne en vinnende strategi Studien min viste at salgsmuligheter hadde flere fordeler jeg bare elsker å få betalt med en umiddelbar fortjeneste den dagen jeg selger et alternativ, og da er min oppgave å prøve å holde så mye penger som mulig. en for å gjøre mer langdistanse planlegging og krever ikke nær så mye gransking og oppmerksomhet som kjøp og salg av futures posisjoner og opsjonshandel er mye mer tilgivende Jeg har gjort de mest dumme feilene når jeg jobber med opsjonsstrategier og på en eller annen måte klarte å lage en netto fortjeneste. Hvis jeg ikke kan tjene penger på salgsmuligheter når tiden forfall fungerer i min favør, prøver mannen å kjøpe alternativer og bekjempe tiden forfallet er i reelle problemer. Alternativet selgeren er som gamblinghuset. En må være godt kapitalisert og villig til å lage små, sakte fortjeneste Men disse gevinsten legger opp. På jakt etter en perfekt strategi begynte jeg fra en premiss at jeg ønsket et marked som tilbrakte mye tid på å gå sidelengs, jeg liker å handle Live Cattle alternativer fordi når markedet selger seg, springer det vanligvis tilbake. Det er god underliggende støtte fra handelsmenn for alltid å gå lang storfe, dra nytte av tilbakevending som ofte er tilstede i dette markedet og den generelt oppadgående forstyrrelsen av storfepriser. Opp beveger seg sjeldent rett opp med god støtte og fylling av priser. Det er rytmer og sykler tilstede, og støtte - og motstandsnivåene er tydelig definert. Det er få falske utbrudd som det vanligvis følger gjennom når en støtte eller motstandsnivå brytes. av det som følger, gjelder Live Cattle-opsjoner, men informasjonen er generelt aktuell for andre markeder også. La meg begynne med å sette opp markedsforholdene i min personlige metode for opsjonshandel. Du kan kanskje lære noe av dette som vil gjøre deg bedre handelsmann Jeg vil gjerne høre noen forslag som kan hjelpe meg med å forbedre handelsmetoder, himmelen vet at det er god plass for handelsforbedringer. Da jeg opprinnelig solgte avdekkede samtaler og avdekkede setter, begynte jeg å selge en samtale og et sett til samme utsagnspris, kjent som en kort avstandsposisjon jeg tok motsatt side av handelen til personer som kjøpte et sett og et anrop venter på en voldelig reaksjon Jeg håpet markedet gikk i dvale For å bidra til å fremskynde dette bestemte jeg meg for å selge sovende markeder som ikke var på vei. Hva jeg ikke skjønte var at med et dødsmarked var volatiliteten lav og dermed tilleggsprisene jeg fikk fra å selge var til reduserte priser Når markedet endelig brøt ut, økte verdiene til begge putene og samtalene. Denne økningen i volatiliteten drepte meg når jeg krevde volatilitet på bunnen når det ikke var noe rom å redusere videre. Derfor, for å gjøre godt salg opsjoner som alltid innebærer kortvarig volatilitet, er det derfor viktig å selge rett etter at et sterkt trekk har skjedd. Etter at handelsvaremarkedet for varer forventer noen dager, øker samtalepremieene, og det er en utmerket tid til å selge Jeg liker å selge rett inn i markedsstyrken Når markederne går ned, liker jeg å selge putter, som selger rett inn i den styrken av økende puttepremie. I tillegg er det en del av desember Live Cattle fra 72 00 til 78 00. Så antar Markedet er i midten, si på 75 00 Hvis markedet samler seg til den øverste enden av handelsområdet, så selger man utgående penger, og deretter går markedet tilbake til bunnen av sortimentet og man selger Utestående penger setter, hvis markedet vender tilbake til midten, kan man ha et ekstremt bredt spekter av priser der en fortjeneste er sikret. Jeg liker å selge samtaler først fordi jeg finner selger setter mer vanskelig. Dette skyldes faktum at finansmarkedene faller mye raskere enn de går opp, omtrent 3 ganger raskere jeg tror. Ved å vente på en samling før jeg selger samtaler, får jeg fordel av det faktum at det er flere kjøpere av samtaler når markedet stiger enn når det faller Selge til styrke tillater en å selge til handelsmenn i stedet for lokal mar ket beslutningstakere, som nesten styrer pits når likviditeten er lav. Du vil også selge til styrke fordi når markedet slår på toppen, reduseres opsjonsprinsippet veldig fort, fordi samtalen kjøpere prøver å raskt ta fortjeneste samtidig du prøver å starte kort handel Det er en ordens ubalanse og bare en markedsordre er fylt, og det kan være flere minutter senere til en svært ugunstig pris. Det er bedre å selge litt tidlig snarere enn sent. Det samme gjelder med putter, du vil selge til prissvakhet når putepremieene er høyest. Dette går tilbake til å være kort volatilitet. Du vil være en løve tamer, legge hendene rundt kjeftene til en vill, grønt løve, salgsmuligheter når du fortsatt kan høre roar Når ting er stille premier forsvinner Fidelity er vurderingsfirmaet ditt for alle vurderingsservice Din kilde til sertifiserte vurderinger Alle eiendommer, kjøretøy, båter, fly, maskiner og utstyr. Jeg kaller disse alternativene slee ping bjørner La sovebjørn søvn Hvis du skal vekke dem, vil de rive deg bort fra begge ender som putsene og kaller begge gevinster. Når et marked er grense opp, er det beste tidspunktet for å selge anrop setter, ettersom premien av alternativet fortsetter for å stige. For de av dere som aktivt handler eller ønsker å lære å handle på finansielle og futures markeder, er det mange andre ting utenfor markedene du bør følge. Men jeg antar at min større melding er for de av dere som Fremtidens markeder, uansett om du handler dem eller ikke, har futuresmarkedene en betydelig innvirkning på hva som skjer i de andre finansmarkedene, inkludert valuta, valutaer, opsjoner og aksjer. Det er derfor du bør suge opp hver god handel kunnskap som en svamp i et forsøk på å tydelig se det større bildet Klikk her for en gratis ezine-tjeneste til handelsvitenskap Kom deg i gang med å lære deg komfort i ditt hjem, på planen din, uten kostnad i dag, klikk nå for å dra nytte av Denne handelen ezine tilbudet. Neste dag kryper opsjonsprinsippet ned, noe som nesten sikrer en fortjeneste. Ofte får panikkoppkjøpet av alternativer høyt i løpet av dagen for den låste grensen, og hvis du klarte det, får du et godt fortjeneste selv første dag med markedet fortsatt låst grense. Jeg har funnet ut at salg av et alternativ i den siste timen av handelsdagen virker best for meg Alternativhandlere, vent neste dag å prøve å finne ut hvilken måte markedet går og ofte ikke t handle i flere minutter etter at markedet åpnet. Prisfylling er vanligvis svært dårlig. De lagrer også ofte markedet som gir dem en unnskyldning for å enten fylle deg til en lavere pris enn du teoretisk fortjener eller ikke i det hele tatt. På den annen side, under tett Jeg tror at noen er der for å prøve å holde markedene ordentlig, så det er mer troverdighet i alternativfyll av lokalbefolkningen på slutten av dagen fordi prisene skal skrives ut i avisene og handelsprisene må r tilsvarer de estimerte verdiene av opsjonene. Fyllene må være i ballparken på slutten av dagen, mens det i løpet av dagen er opsjonsmarkedet fri for handel overalt. Det er bare min teori. Jeg liker å selge alternativer 7 til 8 uker før utløpet for å maksimere tiden forfall av premie og prøve å komme seg ut ca 1 til 2 uker før utløpet. Fordi alternativene som utløper av kjøtt - og husdyrvalg ofte svarer til en kjøttrapportdato, vil jeg aldri være i på slutten når noen kommer til å finne ut resultatene av rapporten, og deretter bestemme på slutten av dagen om det ikke skal utøve alternativet hvis det er i eller svært nær pengene. Nytt utløp kan volatiliteten faktisk øke i stedet for å redusere Når jeg har tilbakebetalt ca 2 3rds av opsjonsprinsippet, ser jeg etter et sted å ta fortjeneste. Mange ganger har dette gjort forskjellen mellom en vinnende og tapende handel. Tallrike ganger markedet samles og putene er nesten verdiløse, jeg tar min fortjeneste og deretter den markedet tumbles et par grenser ned og de setter er nå verdt så mye eller mer enn jeg betalte for dem Men jeg trenger ikke å bekymre deg, som jeg allerede tok fortjeneste. Jeg har spådd feil trendretning mange ganger, men fordi jeg var i stand til å ta fortjeneste eller et lite tap under en korreksjon, kan jeg komme seg ut av de tapende stillingene i god form og de vinnende alternativene mer enn å gjøre opp for tapene. Som jeg beskrev kort over, liker jeg å selge anrop og sette på forskjellige Strike priser Dette kalles en kort kjeve Jeg legger posisjonen på ved å gjøre den ene siden eller den andre, avhengig av markedsforhold, min bias av hvor jeg tror markedet er på vei, og flere andre faktorer jeg vurderer. Jeg har allerede nevnt hvordan jeg vanligvis som å selge samtalene etter en motstridende rally og deretter senere selge putene Hvis du derimot tror at storfe skal utvikle seg snart, og du ikke har det gøy å få markedet lenge, kan du selge putter og effektivt få en lavere pris enn du ville ha fått lik det mottatte premiebeløpet. Det ville oppstå dersom markedet trente sterkt lavere og putten ble utøvd. Men om markedet reverserte og gikk opp, vil putten miste verdi, og selv om du ikke ble utøvd, tjene du penger på den måten og at er alt som betyr noe. Overordnet handelskonsultasjon, gjør en søk eller en nettsideforespørsel av Going-Here. Høstsesongen er en god tid på året for å vurdere å selge aprilopsettealternativer på å se svakhet som jeg ikke ville ha det med å få lang april-kontrakten hvis markedstendensene er lavere og opsjonen utøves. På den annen side er ulemper begrenset på april-kontrakten på grunn av det faktum sesongmessig april storfe har de siste årene rallied til 80 00 eller mer i løpet av januar til mars eller april. Du vinner enten way. Today som jeg skriver dette, har desember Live Cattle-alternativene 7 uker til utløp. Kveg har nettopp rattet fra lavt og en meget oversold tilstand. I dag ble desember storfe lukket på 74 70, svært nær siste sving høyt rundt 7 5 20 Kontrakten skal begynne å løpe inn i noen motstand. Med parpremiepremien som desember handler i oktober, når oktober går av styret neste uke og desember tar over, er det allerede et par ekstra dollar høyere enn kontanter. Enten kontanter har å rally til futures eller futures vil trenge å komme ned. Jeg tror at fremtidene kommer ned. Færre storfe har mange problemer i pengemarkedet, som også bør ha negativ innvirkning på storfepriser jeg leter etter sidelengs til muligens høyere storfepriser kort sikt med en endelig pause i desember når storfe skal konkurrere med kalkun for Thanksgiving og Christmas. Denne svakheten i etterspørselen kommer på en av de verste tider, når sesongens slaktingstall er opp. Selv om jeg vil selge anrop lett på dette tidspunktet til Starte posisjonen Hvis vi går tidlig, vil jeg være en veldig aggressiv selger i desember og senere februar setter bør markedet gjenta bunnen snart som jeg forventer at jeg vil være effektiv lenge markedet innen 1. januar 1994, slik at jeg kan dra nytte av første kvartalets rally. Subscribe til gratis nyhetsbrev Hvordan tjene penger Trading Financial Markets Ezine om alle penger Matters. Click-Here nå for å få hvordan tjene penger. Klikk-Over å bli med. Jeg eksperimenterer med noen forskjellige handelsstrategier akkurat nå, så jeg følger ikke helt min grunnscenario Men for leserne vil jeg gå gjennom et tørr løp av det jeg forventer vil skje i de kommende ukene, vil jeg holde tallene i enkeltpersoner, men en person med tilstrekkelig kapital kan doble eller tredoble disse tallene, mens flere konservative handelsmenn kan kutte disse stillingene i halv. For eksempel, hvis Dec Live Cattle brøt over motstanden ved 74 20, er neste motstand rundt 75 20 og det Det er sannsynlig at vi vil se prisen på mandag. Det er imidlertid en down-trend-linje som kan inneholde kontrakten til dagens s sluttkurs på 74 70. Så det jeg ville gjøre er å selge et sett på to 76 00 Dec Live Cattle kaller inn i dag s close, plassere en grense rekkefølge i løpet av den siste timen av handel med en kansellering erstatte på markedet hvis jeg ikke er sikker på at jeg ble fylt, ca 15 minutter før i dag er sterk nær. Eneste burde ha vært i stand til å gjøre dette på en premie av ca 75 cent eller mer i dag Så lenge Dec-storfe ikke går utenfor styrene over 76 75, vil jeg være i en fortjeneste situasjon, mindre kommisjonen selvfølgelig. Men dette ville kreve desember-kontrakten for å lage en ny høy, som er selvsagt mulig, men det er usannsynlig å skje umiddelbart med et trekk rett opp uten markedsutjevningskorrigering. Den høyeste motstanden vil begynne å montere over 75 00 Hvis markedet kan lukke ved 75 20 eller høyere, vil jeg selge et ekstra sett med 2 des 76 samtaler med en premie på 1 00 eller mer Hvis markedet aldri når 76 00, betaler jeg absolutt ingen oppmerksomhet til premien jeg kan miste på papir, da kontoen min er godt marginert. Jeg blir ikke bekymret før alternativene begynner går inn i pengene da jeg har tenkt å holde disse alternativene nært Tidspunktet for utløpet Når markedet når 76 00 som jeg tviler på, vil det skje, men hvis det gjorde, kan jeg doble min opprinnelige posisjon. Siden jeg allerede har solgt 4 opsjoner med en pris på 76 00, vil jeg nå selge 4 77 00 samtaler og 4 78 samtaler. Hvis futuresprisen ser ut til å lukke til en pris på si 76 00, er jeg bare opptatt av de fire originale 76 streikanropene, da de er de eneste som går for pengene. For å balansere 4 samtaler man vil omtrent kjøpe 2 futures kontrakter basert på et delta på ca 50, noe som betyr at opsjonsprinsippet av samtalene stiger 50 cent når futuresprisen stiger en dollar. Men jeg har blitt brent så mange ganger å kjøpe 2 futureskontrakter for å balansere dette og fått stung, at jeg bare vil kjøpe en nå, og la meg bare halvparten balansert. Jeg har noe kurert dette problemet ved å kjøpe tidligere på et stopp, si ved 75 25 eller 75 30 stopp. Da da markedet nåer 76 00, kan jeg stoppe meg selv av 75 30 futures kontrakten hvis markedet tar en dykk. Jeg vil ikke t oo mange futures kontrakter går lenge, ettersom jeg vil være i stand til å fortsatt forbedre posisjonen min hvis råvare futures markeder trekke seg tilbake Hva jeg ville gjøre hvis markedet begynte å rally forbi 76 90, solgte den omtrentlige break-even for de to 76 samtalene for 75 cent, og de to 76 anropene selges for over en dollar Det er ikke et enkelt spørsmål å svare Jeg antar at jeg måtte henge tøft og kanskje si en liten bønn. Hvis nok tid går, før vi treffer disse prisene, vil jeg ha tid til å fjerne noen alternativer med lite eller intet tap, redusere eksponeringen min og tillate meg å selge enda høyere prissamtaler. Hvis vi når disse nivåene svært nær alternativutløpet, blir premieinnskuddene sterkt redusert og de 77 samtalene vil tjene penger og De 76 samtalene som selges for over en dollar, vil tjene penger, så jeg vil fortsatt tjene en fortjeneste selv når jeg solgte samtaler og markedet fortsatte å gå opp. Et trekk i nye markedshøyder i desember-kvegkontrakten ville bare være en tøff pause jeg ville kalle det et verre tilfelle sc enario Jeg tror markedet vil finne motstand på hva som helst i dag er nær, eller et sted over 75 20, og det vil raskt begynne å slippe og sette meg i god form. Da markedet tester lavt, vil jeg selge put options. If markedet går sidelengs, og sjansene for at 76 eller 77 samtaler kommer inn i pengene, blir svært fjernt, jeg vil selge flere 76 eller 77 samtaler, og sørg for at jeg får minst 50 cent premie, og forhåpentligvis 70 cent eller mer premie for solgte alternativer. Hvis futures markedet faller, selger jeg mer aggressivt sett som jeg vil være lenge markedet går inn i det nye året jeg vil være lang storfe går inn i februar så i slutten av november eller tidlig desember, vil jeg begynne å selge februar legger på noen svakhet. Det kan til syvende og sist vise seg at jeg må flytte opp en opsjonspris og være lengre ute enn penger, ettersom jeg kan selge alternativer som er for nært til pengene. Noen lesere kan ikke være oppmerksomme på nærliggende alternativmåned, de merkelige prissentene-alternativene handler så th ere er et alternativ streik hver dollar i stedet for større 2 inkrementer. Jeg tror Wall Street Journal, skriver fortsatt bare like nummererte streiker, noe som fører til at mange handelsmenn ignorerer de ulykkelige nummereringene og sterkt reduserer volumet, åpen interesse og likviditet i handelsmennene rar Nummererte streikalternativer. Selvfølgelig vil bare tiden fortelle hvordan alt kommer til å leke. Vi prøver fortsatt å gjøre denne nye og unike Options Trading-metoden bedre, så vi vil gjerne se på handelsforslag som lesere kan ha om denne handelsstrategien, så vel som høre om en opsjonssalgsmetode som noen andre har funnet, hjelper dem med å handle de finansielle markedene vellykket. Editors s Merk Vær oppmerksom på at vi tilbyr opsjoner-forhandlere våre Options Trading Home-Study Course som dekker vår tidsprøvde Donio Options Trading Method Vennligst gå her til Bestille Options Traders Metodikk for futures-markeder, valutahandel og aksjeopsjonshandlere Takk. Anbefalt Trader Resources. En alternativ Cov ered Call Options Trading Strategy. Books om alternativ handel har alltid presentert den populære strategien kjent som dekket-kall skrive som standard fare Men det er en annen versjon av dekket-kall skrive som du kanskje ikke vet om Det innebærer å skrive selger i-de - belønnet telefonsamtaler, og det gir forhandlere to store fordeler, mye større nedsidebeskyttelse og et mye større potensialavkastningsområde. Les videre for å finne ut hvordan denne strategien fungerer. Tradisjonelt dekket-kall skriv La oss se på et eksempel ved å bruke Rambus RMBS, et selskap som produserer og lisenser chip grensesnitt teknologier Vi kan begynne med å se på prisene på mai ring opsjoner for RMBS, som ble tatt etter avslutningen av handel 21. april, 2006 RMBS avsluttet den dagen på 38 60, og det var 27 dager igjen i Mai opsjonssyklusen kalender dager til utløpet Valgmuligheter premie var høyere enn normalt på grunn av usikkerhet rundt juridiske problemer og en nylig inntjening kunngjøring Hvis vi skulle gjøre en tradisjonell cov ered-call skrive på RMBS, ville vi kjøpe 100 aksjer på aksjen og betale 3.860, og deretter selge et alternativ for å spare penger eller ringe penger. Den korte samtalen er dekket av den lange aksjen. 100 aksjer er Det nødvendige antall aksjer når en samtale utøves For å lære mer om dekket samtalestrategier, les dekket Call Strategies for et fallende marked. Når disse prisene ble tatt, var RMBS en av de beste tilgjengelige aksjene for å skrive anrop mot, basert på en skjerm for telefonsamtaler som er gjort etter avslutningen av handelen Som det fremgår av figur 1, vil det være mulig å selge en 55.5. samtale for 2 45 245 mot 100 aksjer. Denne tradisjonelle skriv har potensial for opptjening opp til streiken. pris pluss premien innsamlet ved å selge opsjonen. Optimalpris 1 - RMBS mai-alternativene med 25-dagers innkjøpsalternativ og nedadgående beskyttelse uthevet. Maksimal returpotensial ved streiken ved utløp er 52 1 Men det er svært lite ulemper beskyttelse, og en strategi konstruksjon Ted denne måten fungerer egentlig mer som en lang lagerposisjon enn en premieinnsamlingsstrategi. Ulempebeskyttelse fra det solgte anropet tilbyr bare 6 puter, hvorav lagerbeholdningen kan oppleve ubeskyttede tap fra ytterligere avtagninger. Det ser ut som om risikobeløpet er feilplassert. Alternativ dekket samtalekonstruksjon Som du kan se i Figur 1, kan vi flytte inn i pengene for salgsmuligheter, hvis vi kan finne tidspremie på de dype, i-pengene-alternativene. Se på 25-årsstreiken, som er inne - Money med 13 60 egenverdi ser vi at det er noen anstendig tidspremie tilgjengelig for salg Den 25. mai-anropet har 1 20 120 i tide premiebudspris premieverdi Med andre ord, hvis vi solgte 25. mai, ville vi samle inn 120 i tidspremie vår maksimale potensielle fortjeneste Finn ut om en annen tilnærming til handel dekket samtale Les handel Det dekkede anropet - uten aksjen. Ved et annet eksempel vil en 30-dagers samtalen gi et høyere potensielt overskudd enn 25. mai På den streiken, det er 260 i tid premie tilgjengelig. Som du kan se i Figur 1, er den mest attraktive funksjonen i skrivende tilnærmingen den ulemperbeskyttelsen av 38 for 25. mai, skriver Lageret kan falle 38 og fortsatt ikke ha tap, og det er ingen risiko på oppsiden. Derfor har vi en meget bred potensiell overskuddssone utvidet til så lite som 23 80 14 80 under aksjekursen. Enhver oppadgående bevegelse gir en fortjeneste. Mens det er mindre potensielt overskudd med denne tilnærmingen i forhold til Eksempel på et tradisjonelt utgående samtaleskriv som er oppgitt ovenfor, gir en in-the-money call-skrift en nær delta nøytral ren tid premieinnsamling tilnærming på grunn av høy deltaverdien på call-in-the-money call option svært nær 100 Mens det ikke er noe rom å tjene på lagerbevegelsen, er det mulig å profitt uansett lagerretningen, siden det bare er forfallstidspremie som er kilden til potensiell fortjeneste. Også , den potensielle avkastningen er høyere enn den kan appe Det er først og fremst rødt. Dette skyldes at kostnadsgrunnlaget er mye lavere på grunn av innsamlingen av 1 480 i opsjonsprinsippet med salget av 25-års-i-pengene-ringalternativet. Potensiell avkastning på in-the-money-samtalen skriver som du kan se i figur 2, med 25-årsskriften for innkommende penger, er den potensielle avkastningen på denne strategien 5 maksimal. Dette beregnes basert på at premien mottok 120 og fordeler den etter kostnadsgrunnlaget 2380, noe som gir 5 som kanskje ikke høres ut som mye, men husk at dette er for bare 27 dager. Hvis det brukes med margin for å åpne en stilling av denne typen, har avkastningen potensialet til å bli mye høyere, men selvsagt med ekstra risiko. Hvis vi skulle årliggjøre denne strategien og gjør in-the-money-samtale skriver regelmessig på aksjer som er skjermet fra den totale befolkningen av potensielle dekksamtaler, kommer den potensielle avkastningen inn på 69 Hvis du kan leve med mindre ulemperrisiko, og du solgte den 30. mai ringe i stedet, vil potensialet avkastningen øker til 9 5 eller 131 årlig - eller høyere hvis den er utført med en marginal konto. Figur 2 - RMBS 25. mai i innkjøpskallet skriv fortjeneste tap. Bunnlinjen Skrevet skrift er blitt en veldig populær strategi blant opsjonshandlere, men en alternativ konstruksjon av denne premieinnsamlingsstrategien eksisterer i form av en in-the-money-dekket skrift, som er mulig når du finner aksjer med høy underforstått volatilitet i deres opsjonspriser. Dette var tilfellet med vårt Rambus-eksempel. Disse forholdene forekommer av og til i opsjonsmarkedet, og det er systematisk å finne dem screening Når det er funnet, gir en in-the-money cover-call-skrift en utmerket, delta-nøytral, tidspremieinnsamlingstilnærming - en som gir større beskyttelse mot nede og dermed en bredere potensiell profilsone enn den tradisjonelle til - eller utgangssiden de-pengene dekket skriver. For ytterligere lesing, se Kom en, kom alle dekket. En statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten være m lett. En amerikansk kongres vedtok i 1933 som bankloven, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. eller valutasymbol for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.